Gestione dei rischi e strumenti derivati - strumenti derivati

• CFU 6
• Prerequisiti

  Buona conoscenza degli strumenti finanziari fonadamentali (es. obbligazioni e azioni), delle loro tecniche di negoziazione e di pricing.

• Obiettivi formativi

  Il corso si propone di fornire agli studenti le principali conoscenze relative al funzionamento, all'utilizzo e alla negoziazione degli strumenti derivati maggiormente scambiati sui mercati finanziari (forward, future, swap, opzioni).

• Programma del corso

  FORWARD:
  - Caratteristiche morfologiche e di funzionamento
  - Tecniche di Pricing
  - Utilizzi
  
  FUTURE
  - Caratteristiche morfologiche e di funzionamento
  - Tecniche di Pricing
  - Utilizzi
  
  SWAP
  - Caratteristiche morfologiche e di funzionamento
  - Tecniche di Pricing
  - Utilizzi
  
  OPZIONI
  - Caratteristiche morfologiche e di funzionamento
  - Tecniche di Pricing
  - Utilizzi
  - Opzioni cap, floor, collar
  - Opzioni su indici, valute, future
  - Opzioni esotiche
  
  Le lezioni teoriche saranno accompagnate da esercitazioni svolte direttamente al PC e basate sulla soluzione di problemi legati al pricing e/o alle coperture realizzate mediante contratti derivati.

• Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (A) Hull J.C. Opzioni, Futures e altri derivati Perason, prentice hall 2008 » Pagine/Capitoli: I capitoli saranno segnalati in calce alle slide fornite dalla docente.
• Altre informazioni / materiali aggiuntivi

  Il docente metterà a disposizione sulla propria pagina web il materiale utilizzato durante le lezioni (slides + esercitazioni).

• Metodi didattici
  • - Lezioni frontali
    - Esercitazioni in aula informatica
    - Seminari di relatori esterni provenienti dal mondo bancario e finanziario
• Modalità di valutazione
  • La prova di accertamento è scritta. Conterrà una serie di domande tese ad accertare la conoscenza teorica da parte dello studente sui temi presentati e discussi a lezione. La prova richiederà altresì la soluzione di alcuni esercizi sul tipo di quelli svolti in aula durante le ore di esercitazione che sono previste durante il corso.
• Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica

  Inglese

• Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione

  Inglese

MATERIALI DIDATTICI

• Esiti esame
  • Esiti esame_20_06_2014 5.6 kB
  • Risultati EsameSD-28-05-2014.pdf 5.4 kB
• Seminario Dott. Fabbri
  • Derivati_gestione portafoglio 1008.7 kB
• Seminario Prof.ssa Pampurini
  • Strutturate esempi 93.0 kB
  • Obbligazioni strutturate 541.7 kB
• Eserciziario_swap_opzioni 644.9 kB
• Albero_binomiale 21.0 kB
• Opzioni_esotiche 868.9 kB
• Opzioni_indici_valute_future 234.7 kB
• Cap_floor_collar 502.0 kB
• margineOpzioni_completo 17.5 kB
• Opzioni 2.7 MB
• Swap 1.2 MB
• Eserciziario_forward_future 366.9 kB
• marking_to_market_completo 18.5 kB
• Future 1.3 MB
• Forward fair price_completo 27.0 kB
• Pay-off derivati_completo 29.5 kB
• Forward 1.0 MB
• Regimi di capitalizzazione 241.7 kB
• Introduzione al Corso 396.7 kB