Analisi e misura dei rischi finanziari

• CFU 6
• Prerequisiti

  Matematica Generale
  Matematica Finanziaria
  Statistica ed elementi di Calcolo delle Probabilità
  Teoria Matematica del Portafoglio Finanziario
  

• Obiettivi formativi

  In questo corso si offrirà un quadro generale della gestione dei rischi finanziari, prestando particolare attenzione alle basi concettuali dei modelli di gestione. Nella parte iniziale del corso verranno affrontati i temi inerenti le attività finanziarie e i loro principali modelli di valutazione; la descrizione dei modelli fondamentali della finanza moderna offrirà le basi per lo studio delle misure di rischio.

• Programma del corso

  - Modelli discreti e continui per il pricing di titoli derivati.
  - Modelli per la misurazione e la gestione del rischio di mercato.
  - Modelli per la misurazione e la gestione del rischio di credito.
  - Modelli per la stima del rischio di liquidità.
  - Tecniche di simulazione Monte Carlo.
  

• Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (A) U. CHERUBINI - G. DELLA LUNGA Il rischio finanziario Mc. graw-hill 2001
• Altre informazioni / materiali aggiuntivi

  Bibliografia di riferimento:
  - BENNINGA S., Numerical Techniques in Finance, MIT Press.
  - DUFFIE D., Security Models, Academic Press;
  - DAS S., Credit derivatives: trading and management of credit and default risk, John Wiley.

• Metodi didattici
  • Le lezioni frontali saranno integrate da lezioni pratiche da svolgersi in aula informatica.
• Modalità di valutazione
  • - Prova scritta o compilazione di una tesina.
    - Prova orale.
• Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica

  Inglese

• Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione

  Inglese

MATERIALI DIDATTICI