Elementi del calcolo delle probabilita' e teoria matematica del portafoglio finanziario

• CFU 9, 9(m)
• Prerequisiti

  Matematica Generale
  Matematica Finanziaria
  Statistica

• Obiettivi formativi

  Il corso si propone di fornire una preparazione teorica e a carattere quantitativo circa
  lo studio e l'analisi dei criteri di scelta di operazioni finanziarie incerte e della selezione
  di ottima allocazione delle risorse. Una parte del corso è incentrata sullo studio di
  alcuni strumenti costitutivi del calcolo stocastico.

• Programma del corso

  ELEMENTI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA' (3 CFU)
  
  Rudimenti di teoria dei processi stocastici, Catene di Markov, equazioni di Chapman-
  Kolmogorov, probabilità invarianti
  
  TEORIA MATEMATICA DEL PORTAFOGLIO FINANZARIO (6 CFU)
  
  Somme incerte, valore atteso, utilita' attesa, piano media-varianza, problema di
  selezione di portafoglio con combinazione di titoli ischiosi e non rischiosi, problema di
  Markowitz, dominanza stocastica

• Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (A) D'Ecclesia Gardini Apunti di Matematica Finanziaria vol 2 Giappichelli 1998
• Altre informazioni / materiali aggiuntivi

  Dispense a cura del docente

• Metodi didattici
  • lezione frontale
  • seminari
• Modalità di valutazione
  • scritto
  • orale

MATERIALI DIDATTICI

• Foglio di esercizi 5 62.4 kB
• Foglio di esercizi 4 57.6 kB
• Foglio di esercizi 3 48.0 kB
• Foglio di esercizi 2 54.8 kB
• Foglio di esercizi 1 60.2 kB